نسبت ریسک به ریوارد چیست؟

• 16:09 1403-09-01
• زمان مطالعه: 7 دقیقه

نسبت ریسک به ریوارد در ارز دیجیتال چیست؟ این سوالی است که امروز قصد داریم به آن پاسخ بدیم. Risk/Reward Ratio یا نسبت سود به ضرر که به شکل مختصر به صورت R/R نوشته میشه، به عنوان یک ابزار بسیار مهم در معامله ها برای تعیین ارزشمندی یک پوزیشن معاملاتی و حتی زمان دریافت سیگنال ارز دیجیتال است. به همین دلیل در این مطلب علاوه بر آشنا کردن شما با ماهیت نسبت R/R، نحوه محاسبه ریسک به ریوارد در ارز دیجیتال را هم آموزش خواهیم داد.

اگر بخواهیم این نسبت را به شکل ساده توضیح دهیم، ریسک به ریوارد به میزان ریسک و ضرری که معامله گر حاضر است در یک موقعیت معاملاتی تحمل کند تا سود احتمالی را بدست آورد، گفته میشه؛ با این تفسیر میزان ریسک پذیری افراد تاثیر مستقیمی را روی محاسبه این نسبت ایفا میکنه. در ادامه این مقاله با ما همراه باشید تا بهتون شرح بدیم که منظور از نسبت ریسک به ریوارد در ارز دیجیتال چیست؟ و چطور میتونین این نسبت را برای هر پوزیشن معاملاتی خودتون محاسبه کنین.

ریسک چیست؟

نسبت ریسک به ریوارد در سرمایه گذاری ارزهای دیجیتال از ترکیب دو مفهوم ریسک (Risk) و ریوارد (Reward) بوجود میاد و به همین دلیل بهتره که قبل از صحبت کردن در مورد این نسبت، هر کدام از این مفاهیم را به شکل جدا بررسی کنیم. برای این منظور در ابتدا قصد داریم که مفهوم ریسک در بازارهای مالی رو بهتون شرح بدیم.

ریسک به عنوان اتفاقات غیر منتظره ای تلقی میشن که میتونن روند حرکتی بازار و ارزش دارایی ها رو تغییر بدن. به طور معمول ریسک در بازار ارزهای دیجیتال، به دو دسته تقسیم میشه. که در ادامه هر کدام از آن ها را به شکل کامل توضیح میدهیم.

 گروه اول ریسک های واقعی یا خالص نامیده میشن که از آن ها به عنوان ریسک های فیزیکی هم یاد میشه. این ریسک ها شامل تمامی اتفاقات غیر منتظره ای هستن که انسان ها تا به امروز با آن ها مواجه شدن. برای مثال بیماری ها، جنگ و حوادثی مثل زلزله، جزو ریسک های فیزیکی محسوب میشن. مهمترین ویژگی که این نوع ریسک ها در بر دارن، غیر قابل کنترل بودن آن ها و خسارت های حتمی بر انسان ها و کشورهای مختلف است.

ریوارد چیست؟

ریوارد نیز به عنوان میزان سودی است که انتظار داریم از یک معامله بدست آوریم. همونطور که میدونید هر سیگنال ارز دیجیتال یک یا چند تارگت داره که با رسیدن قیمت به هر یک از آن ها، تریدر بخشی از معامله خودش رو میبنده. این تارگت ها که به عنوان حد سود هم از اون ها یاد میشه، ریوارد یا پاداشی هستن که معامله گر انتظار بدست آوردن آن ها را داره.

بهتر است که برای انتخاب حد سود معامله ها، از نواحی حمایتی و مقاومتی که در مسیر حرکت قیمت وجود داره، استفاده کنین. همچنین تارگت های معاملات باید معقول و منطقی باشن. در ادامه تاثیر انتخاب تارگت های قابل دستیابی را بر روی نسبت ریسک به ریوارد معاملات بررسی میکنیم. یکی از سوالات مهم در بازار ارز دیجیتال این است که دی پگ(Dpeg) در بازار ارزهای دیجیتال چیست؟ 

نسبت ریسک به ریوارد یا Risk/Reward

حالا که با مفهوم ریسک و ریوارد به شکل جداگانه آشنا شدیم، وقت این رسیده که بگیم منظور از نسبت ریسک به ریوارد در ارز دیجیتال چیست؟ و چرا این شاخص به یکی از مهمترین ابزارهای معامله گران در این حوزه تبدیل شده است؟

R/R به عنوان شاخصی است که نسبت ریسک احتمالی یک پوزیشن معاملاتی رو در برابر سود مورد انتظار معامله گر، اندازه گیری میکنه. به عبارت دیگه به کمک این شاخص تریدر ها متوجه میشن که در برابر هر دلاری ممکن است در این پوزیشن از دست بدن، احتمال چند دلار سود کردن وجود داره.

یکی از فاکتور هایی که برای سودده بودن یک استراتژی مالی اهمیت داره، نسبت ریسک به ریواردی است که برای پوزیشن های معاملاتی آن در نظر گرفته شده. با توجه به اینکه بازار ارزهای دیجیتال نوسانات بالایی رو در طول روز تجربه میکنه، به همین دلیل معامله گرهایی که این بازار رو برای فعالیت خودشون انتخاب میکنن، باید با روش های مختلف مدیریت سرمایه و ریسک آشنا باشن و در معاملات خودشون از ان ها استفاده کنن.

همچنین تعیین یک حد سود و ضرر مناسب هم از جمله ابزارهای بسیار مهم تریدرها در بازار ارزهای دیجیتال هستن که بر روی نسبت ریسک به ریوارد تاثیر دارن. در صورتی که نسبت ریسک به ریوارد معینی رو در استراتژی معاملاتی خودتون لحاظ کرده باشین، به کمک این نسبت میونین حد ضرر و سود خودتون رو به نحوی تعیین کنین که حتی با رسیدن قیمت به حدضرر شما، حساب معاملاتی شما لیکویید نشود.

نحوه محاسبه ریسک به ریوارد

حالا که میدونین ریسک به ریوارد چیست؟ شاید این سوال براتون مطرح بشه که چطور میتوان ریسک به ریوارد را محاسبه کرد؟ برای این منظور قصد داریم که فرمول ریاضی این نسبت رو بهتون شرح بدیم. البته برای محاسبه نسبت ریسک به ریوارد در تریدینگ ویو و متاتریدر که به عنوان دو مورد از پلتفرم های تحلیلی برتر بازارهای مالی محسوب میشن، نیازی به این فرمول ندارید؛ چرا که این پلتفرم ها این نسبت را به شکل اتوماتیک محاسبه کرده و به معامله گر نمایش میدن.

در معامله هایی که به شکل دستی و به وسیله تریدرها انجام میشن، پس از تجزیه و تحلیل تکنیکال نمودار نقطه ای برای ورود به معامله انتخاب و حد ضرر و حد سودی هم برای آن در نظر گرفته میشه. حد ضرر مشخص شده، نشان دهنده ی ریسکی است که سرمایه گذار برای یک پوزیشن معاملاتی در نظر گرفته؛ به همین دلیل حد ضرر تعیین شده برای هر معامله با توجه به تحلیل صورت گرفته و میزان ریسک پذیری معامله گر، متفاوت خواهد بود.

نسبت ریوارد به ریسک چیست؟

نسبت ریسک به ریوارد با نسبت ریوارد به ریسک معکوس یکدیگر هستن و به همین دلیل نباید این دو شاخص رو با یکدیگر اشتباه گرفت. به عبارت دیگه نسبت ریوارد به ریسک به عنوان شکل دیگر R/R می باشد که درک بهتر و ساده تری رو در مورد سودده بودن موقعیت های معاملاتی به تریدرها ارائه میده. به همین دلیل برخی از افراد مبتدی ترجیح میدن که از این شاخص استفاده کنن.

نحوه محاسبه نسبت ریوارد به ریسک هم برعکس شاخص قبلی است و با تقسیم کردن ریوارد به ریسک بدست میاد. در صورتی که بخوایم این نسبت رو برای مثال ذکر شده برای Risk/Reward محاسبه کنیم، باید 15 درصد سود احتمالی را به 5 درصد ضرر تقسیم کنیم. به این ترتیب نسبت ریوارد به ریسک، برابر با 3 میشه. شاخص ریوارد به ریسک باید بالای 2 باشه تا بتونیم سود مناسبی از یک موقعیت معاملاتی کسب کنیم.

اهمیت مدیریت سرمایه در نسبت R/R

حالا که میدونین نسبت ریسک به ریوارد چیست و چطور محاسبه میشه؟ باید این نکته را گوشزد کنیم که استفاده از این شاخص به تنهایی برای سوددهی معاملات شما کافی نیست. در صورتی که به دنبال کاهش ریسک کلی حساب معاملاتی خودتون هستید، باید شاخص ریسک به ریوارد را با توجه به استراتژی مدیریت سرمایه خود مشخص کنید.

با توجه به رابطه مستقیم و تنگاتنگی که بین نسبت Risk/Reward و مدیریت سرمایه وجود داره، هر چه توانایی و دانش شما برای مدیریت سرمایه افزایش پیدا کنه، نسبت ریسک به ریوارد هر پوزیشن معاملاتی شما هم کمتر میشه. مفهوم مدیریت سرمایه با توجه به چندین معیار مهم تعیین میشود که عبارتند از:

• میزان ریسک هر ترید
• بازدهی یا سود مورد انتظار از پوزیشن معاملاتی
• حجم معاملات در زمان باز کردن معامله ها
• نسبت ریسک به ریوارد معقول در هر معامله
• افت سرمایه مورد انتظار
• میزان ضرر قابل تحمل در هر معامله

نحوه محاسبه نسبت ریسک به ریوارد با توجه به استراتژی مدیریت سرمایه

با توجه به توضیحاتی که در بخش قبل دادیم، تعیین نسبت ریسک به ریوارد برای هر معامله بهتر است که بر اساس استراتژی مدیریت سرمایه هر فرد تعیین بشه. برای این منظور قصد داریم که چگونگی محاسبه نسبت ریسک به ریوارد را توضیح بدیم.

فرض کنین که کل سرمایه شما در بازار رازهای دیجیتال هزار دلار است و طبق استراتژی مدیریت دارایی های شما، تنها اجازه دارید 2 درصد از کل دارایی های خود را وارد ریسک کنید. 2 درصد از هزار دلار برابر با 20 دلار می باشد؛ به عبارت دیگه شما اجازه دارید در بیشترین حالت تنها 20 دلار در یک معامله ضرر کنید.

حالا فرض کنید که یک موقعیت معاملاتی مناسب پیدا کردین و قصد دارید از آن استفاده کنین. برای این منظور بعد از مشخص کردن حد ضرر و نقطه ورود بر اساس تحلیل تکنیکال، حجم معامله خود را به نحوی تعیین کنین که تنها 20 دلار از دست بدین.

نسبت ریسک به ریوارد در تریدینگ ویو

با توجه به اینکه پلتفرم تریدینگ ویو به عنوان کاربردی ترین سایت برای تحلیل تکنیکال ارزهای دیجیتال است، قصد داریم که ابزار محاسبه نسبت ریسک به ریوارد در تریدینگ ویو را به شما معرفی کنیم. توجه داشته باشید که به کمک این ابزار میتونین به شکل اتوماتیک R/R معامله های خود را محاسبه کنید و دیگر به فرمول هایی که در مقاله نسبت ریسک به ریوارد چیست؟ به شما معرفی کردیم، نیازی نخواهید داشت.

همونطور که در تصویر زیر هم مشاهده میکنین، در نوار ابزاری که در سمت چپ نمودار قیمتی وجود داره، گزینه ای برای تعیین نسبت ریسک به ریوارد برای معامله های خرید و فروش وجود دارد. به منظور درک بهتر این ابزار، نمونه ای از آن را بر روی چارت قیمتی رسم کردیم.

محدوده سبز نشان دهنده حد سود شما است و محدوده قرمز نیز برای نمایش حد ضرر کاربرد داره. با کمک مربع های کوچکی که در کنار هر کدام از آن ها وجود داره، میتونین اندازه محدوده ها را متناسب با پوزیشن معاملاتی خود، تنظیم کنید. خط میانی این ابزار نشان دهنده نقطه ورود است و در کنار توضیحات آن میتونین نسبت Risk/Reward را به صورت دقیق مشاهده کنین.

جمع بندی و نتیجه

در مقاله نسبت ریسک به ریوارد چیست؟ سعی کردیم با بیانی ساده در مورد این مفهوم در بازار ارزهای دیجیتال صحبت کنیم و نحوه محاسبه نسبت Risk/Reward را به شما آموزش دهیم. همچنین در این مقاله در مورد اهمیت استراتژی مدیریت سرمایه در محاسبه نسبت ریسک به ریوارد هم اطلاعاتی را به شما دادیم و روش محاسبه سرمایه مورد نیاز برای هر پوزیشن معاملاتی را شرح دادیم.