نمودار عمق بازار چیست و چه کاربردی دارد ؟

• 21:09 1403-09-01
• زمان مطالعه: 6 دقیقه

نمودار عمق بازار چیست و برای چه چیزایی ازش استفاده می کنیم؟ در بازار های مالی، شیوه ها، متد ها و ابزار های مختلف برای تحلیل و بررسی داریم. ما در مجموعه آکادمی ارزسنج قصد داریم تا هر آنچه که برای این کار نیاز دارید رو در قالب مقالات و ویدیو های آموزشی در اختیارتون بذاریم. با استفاده از آموزش های آکادمی ارز دیجیتال ارزسنج می تونید به دید جامعی برسید و سطح دانش و مهارت خودتون رو برای ورود به دنیای پر سود و جذاب ارز های دیجیتال بالا ببرید. در سلسله مقالات آموزشی مون، قصد داریم تو این قسمت مفهوم نمودار عمق بازار یا Market Depth رو با هم بررسی کنیم و از کاربرد هاش در درک وضعیت بازار بگیم. همچنین مفهوم بازار عمیق و این که فاکتور نمودار عمق بازار چقدر می تونه در تحلیل بازار قابل اطمینان باشه رو هم بررسی خواهیم کرد.

نمودار عمق بازار چیست ؟

نمودار عمق بازار ارز های دیجیتال، یکی از فاکتور هایی هست که می تونه در مورد وضعیت عرضه و تقاضا، اطلاعاتی رو به فعالان بازار ارائه بده. این معیار یعنی همون نمودار عمق بازار ارز های دیجیتال، به روند عرضه یا تقاضا یک رمز ارز یا داریی دیگه تجسم می بخشه. نمودار عمق بازار دارای یک منحنی سبز برای سفارشات خرید و یک منحنی قرمز برای سفارشات فروش هستش. به عبارت دیگه اگر بخوایم نمودار عمق بازار رو تعریف کنیم، باید بگیم که این نمودار می تونه مقدار عرضه و تقاضایی که در بازار ارز های دیجیتال وجود داره رو بر حسب قیمت‌ های متنوعی که در طول زمان بروز می کنن، به معامله گران نشون بده. از نمودار عمق بازار تعریف دیگه ای هم میشه داشت و اون هم این که که عمق بازار میزان سفارش‌ هایی که جهت معامله یک ارز دیجیتال یا دارایی در قیمت‌ های مختلف به ثبت رسیده رو، نمایش میده. با بهره مندی از نمودار عمق بازار، تریدر می تونه نسبت به لایه های احتمالی سفارشات عرضه و تقاضا دید باز تری داشته باشه. برای درک بهتر این مفهوم در ادامه تعبیر ساده ای خواهیم داشت.
 تصور کنین که قیمت بیت کوین در یک بازه بین 8 تا 9 هزار دلار در نوسان هستش، از نمودار عمق بازار میشه به این نکته پی برد که در قیمت ‌های بیشتر از 9 هزار دلار چه حجمی از سفارشات فروش موجود هست. همچنین در قیمت ‌های پایین تر از 8 هزار دلار، دامنه سفارشات خریدی که ثبت شدن به چه شکلی هستن. برای وضوح بیشتر این مسئله، در ادامه یک مثال رو با هم مرور می کنیم : زمانی که به فصل های سرد سال نزدیک میشیم، میشه این ارزیابی رو داشت که میزان تقاضا برای استفاده از انرژی گرمایی افزایش خواهد یافت. سرمایه‌ گذارانی که در بازار بورس فعالیت دارن، بر حسب تجربه خودشون در سالیان گذشته تا حدی از حجم تقاضا برای دریافت این انرژی ‌ها اطلاع دارن. در رابطه با بهای انرژی های مورد نیاز، پیش‌بینی‌ های تقریبی انجام میدن و بعدش در بازار بورس ایران بر روی این انرژی ها سرمایه‌گذاری می کنن. همین مثال رو می تونیم به بازار ارزهای دیجیتال هم بسط بدیم. با بهره گیری از این مسئله معامله گران می‌ تونن نسبت به قیمت رمزارز ها در آینده، پیش ‌بینی درست تر و دقیق ‌تری داشته باشن. 

مفهوم بازار عمیق چیست؟ (Deep market)

معنا و مفهوم بازار عمیق چیست؟ منظور از بازار عمیق یا Deep Market، بازاری هستش که در اون بازار خرید ها و فروش ها به سهولت انجام می گیره. همچنین طول مدت زمانی که تریدر باید منتظر انجام گرفتن معامله خودش باشه، کوتاه هستش. به بیان دیگه در بازار عمیق، احتمال اینکه رفت و برگشت سرمایه در بازار بر روی قیمت ها تاثیر بذاره، خیلی کمتره. به این دلیل که همزمان برای حجم سفارشات خریدی که ثبت میشه، به همون اندازه هم فروشنده در بازار موجوده. حجم سفارشات فروشی هم که ثبت میشه، نشون میده که نقدینگی بازار زیاد هستش. از همین رو میشه نتیجه گرفت که در بازار عمیق، میزان نقدینگی زیاد بوده و تغییر قیمت ها هم روند منظم تری به خودشون می گیرن و همچنین نهنگ ‌ها قادر نیستن که بر روی بازار تاثیر آنچنانی بذارن. منظور از نهنگ هم سرمایه دارانی هستن که حجم بالایی از دارایی رو دارن و با خرید یا عرضه اونا، می تونن بر روند عرضه و تقاضا تاثیر بذارن.

چگونه نمودار عمق بازار رو تحلیل کنیم ؟

در نمودار عمق بازار که نشان دهنده تحرکات قیمتی در نماد دارایی های مختلف هستش، دو منحنی به رنگ های سبز و قرمز وجود داره. رنگ سبز سفارش ها در رابطه با خرید دارایی ها رو نشون میده . رنگ قرمز هم حکایت از سفارش فروش های انجام نشده‌ داره. در دارایی های متفاوت، بین این منحنی ها، فاصله‌ های مختلفی نمایش داده میشه که بر حسب درصد نمایان هستن. در اصل این اختلافات، نشون دهنده تفاضل بین قیمت جدید ترین سفارشات خرید و فروش در مقایسه با آخرین قیمت بازار هستش. هر قدر این شکاف بین ارزش خرید و فروش کمتر باشه، نشان دهنده اینه که ارز دیجیتال مورد نظر به قیمت واقعی خودش نزدیک تر هستش. از همین رو کارمزد معاملات با اون ارز کمتر شده و نقدینگی اون بیشتر خواهد شد.

دستکاری نهنگ ها در عمق بازار

در همه صرافی‌ های ارز های دیجیتال، این امکان هست که میشه سفارش های خرید و فروش رو لغو کرد. بعضی از سرمایه ‌گذاران بزرگ که بهشون نهنگ‌ های بازار هم میگن، سفارشاتی‌ رو با حجم زیاد در یک قیمت تعیین شده ثبت می کنن و سپس در موقعیت مناسب لغوش می کنن. در ادامه با یک نمونه روش کار نهنگ ها رو شرح می دیم. اگر قیمت کنونی بیت کوین 9 هزار دلار باشه و یکی از نهنگ ‌های بازار سفارش خرید 20 هزار بیت کوین رو در قیمت 8 هزار دلار ثبت کنه، از این طریق یک عملیات روانی در بازار راه انداخته، چرا که بقیه سرمایه‌ گذاران اینطور گمان می کنن که تقاضا برای خرید بیت کوین در قیمت 8 هزار دلار زیاد هستش. بنابراین یک دیوار مقاومتی خرید در این قیمت ایجاد میشه. این دیوار در یک قیمت بخصوص، باعث میشه این فرض در بازار به وجود بیاد که قیمت پایین‌تر از 8 هزار دلار نمیاد. به طبع سرمایه ‌گذاران با سرمایه اندک هم شروع به ثبت سفارشات خرید در قیمت نزدیک به 8 هزار دلار می کنن و در نهایت بازار در جهتی که نهنگ ‌ها در نظر داشتن، پیش میره.

آیا تحلیل مبتنی بر نمودار عمق بازار قابل اطمینان است ؟

به یاد داشته باشید که مقوله تحلیل در بازار های مالی، یک بحث چند فاکتوره و چند عامله هستش. هیچ وقت نمیشه تنها با اتکا بر یک فاکتور، اقدام به سرمایه گذاری و معامله و خرید و فروش کرد. فاکتور نمودار عمق بازار هم از این قاعده مستثنی نیست و برای معامله نمیشه فقط به این مورد اتکا کنیم. به دو دلیل اصلی امکان اعتماد صد در صد به نمودار عمق بازار وجود نداره. اول اینکه همواره نهنگ ‌های بازار با لغو کردن سفارش های حجیم خودشون در بازار دستکاری می کنن و روند نمودار رو منحرف می کنن. دوم هم این که هر صرافی بر پایه میزان سفارش هایی که برای خرید و فروش در همون صرافی بوده ، نمودار عمق بازار نمایش میده و بنابراین داده های یک صرافی به تنهایی نمی تونن که روند حرکت و جهت قیمت یک ارز رو تعیین کنن و نیاز به بررسی داده ها در گستره کل بازار ارز های دیجیتال هستش.

سخن پایانی

در این مقاله در مورد مفهوم عمق بازار چیست؟ و نمودار اون و همچنین این که بازار عمیق چیست، صحبت کردیم. نمودار عمق بازار در کنار سایر فاکتور ها می تونه برای تحلیل بازار ارز های دیجیتال مفید باشه. منتهی همونطور که در متن مقاله هم اشاره شد، به تنهایی نمی تونه کافی و تعیین کننده باشه چرا که نهنگ های بازار می تونن روش تاثیر بذارن. در انتها هم شرح دادیم که چگونه نمودار عمق بازار رو تحلیل کنیم. مشخصا در مجموعه ارزسنج بنا داریم تا مبانی مورد نیاز برای بررسی بازار رو در اختیار تون بذاریم و شما رو آماده ورود به این عرصه جذاب کنیم. امیدوارم آموزش های مجموعه ارزسنج براتون مفید باشه و نهایت استفاده رو ببرید. در صورت بروز هر گونه سوال یا مشکلی هم می تونید با پشتیبانی آنلاین ارتباط برقرار کنید.

در کنار بررسی نمودار عمق بازار شما می تونین اکانت پریمیوم تریدینگ ویو رو که کامل ترین چات تحلیلی ارزهای دیجیتال در جهان هستش رو بصورت رایگان در اکادمی ارزسنج استفاده کنین و برای استفاده از این چارت ابتدا ثبت نام در ارزسنج را در صفحه اول زده و بعد از ثبت نام در پنل کاربری از ان استفاده نمایید. همچنین اکادمی ارزسنج به شما همیار تریدر رو معرفی کرده که می تونین با استفاده از اون بهترین نقاط خرید و فروش ارز دیجیتال رو شناسایی کنید و در اکثر معاملات تون سود خوبی کسب کنین. در حقیقت این ربات برای افرادی که تازه وارد بازار ارزهای دیجیتال شدن و اشنایی زیادی از این بازار ندارن خیلی واجب و ضروری هست.