رابطه بین نسبت برد و پاداش ریسک

• 02:09 1401-09-12
• زمان مطالعه:3 دقیقه

سلام به همه، در این ویدیو سعی کردم رابطه بین نسبت برد و پاداش ریسک را توضیح دهم. 🎲 دو روی سکه مردم اغلب از من می‌پرسیدند که اگر نرخ برد استراتژی کمتر از 50٪ است، پس چرا باید از آن پیروی کنیم؟ و همچنین می‌توانیم در رسانه‌های اجتماعی ببینیم - افراد زیادی ادعا می‌کنند که نسبت برد 90% برای استراتژی خود دارند. همچنین مجموعه دیگری از افراد وجود دارند که بیشتر شیفته این هستند که چقدر می توانند از استراتژی سود ببرند. در رسانه‌های اجتماعی، می‌توانیم افرادی را ببینیم که در مورد معاملات 1000٪ + سود به خود می‌بالند. سوالی که در اینجا مطرح می شود این است که آیا واقعاً می توان به طور مداوم به این امر دست یافت یا اینکه انتظار برای دستیابی به چنین موفقیتی قابل اعتماد است؟ پاسخ ساده این است که بله، امکان دستیابی به 99% نرخ برد و 1000% + سودآوری وجود دارد. اما، دستیابی به هر دو با هم تقریبا غیرممکن است. چیزی که ما باید بفهمیم این است که ما می توانیم 99٪ نرخ برد داشته باشیم و باز هم ضرر کنیم!! ما می توانیم معاملات 1000% سودآور داشته باشیم و باز هم ضرر کنیم!! چطور؟؟ این به این دلیل است که افرادی که هر دو این موارد را ادعا می کنند، در مورد روی دیگر سکه صحبت نمی کنند. مثال 1: گزینه فروش برای حق بیمه گزینه های فروش یک استراتژی تجاری بسیار محبوب است که اغلب می تواند نرخ برد بسیار بالایی داشته باشد. اما، پاداش ریسک برای این بسیار کم است. ممکن است حق بیمه 1 دلاری دریافت کنید که در آن در هر معامله 100 دلار به خطر می افتید. با آن، حتی اگر نرخ برد 99٪ داشته باشید، پول از دست خواهید داد. 99 X 1 دلار=99 سود 1 در 100 دلار=100 ضرر ---------------------- 1 دلار ضرر ---------------------- مثال 2: معاملات با اهرم بالا وقتی با اهرم بالا معامله می کنید، سود و زیان بزرگ می شود. این ممکن است منجر به زیان های زیادی و همچنین برخی معاملات با سود کلان شود. بیایید بگوییم که شما 1000٪ برد در هر معامله را با 100X اهرم هدف گذاری کرده اید. این به این معنی است که موقعیت شما با 1٪ کاهش قیمت یا کمتر منحل می شود. بنابراین، آستانه شما برای تحمل افت در یک معامله کمتر است. برای کسب سود 1000 درصدی، باید قیمت را 10 درصد افزایش دهید. ریسک=1 دلار اهرم=100X قیمت خرید=100 اگر قیمت به 99 برسد، موقعیت شما منحل خواهد شد. بنابراین، تنها با 1% کاهش. برای دستیابی به سود 1000٪، قیمت باید 10٪ افزایش یابد. این بدان معناست که انتظارات شما از سود در هر معامله بسیار بالاست. این همچنین به این معنی است که شما به احتمال زیاد معاملات شکست خورده بیشتری نسبت به برد خواهید داشت. بنابراین، فرض کنید با این انتظار به نسبت برد 5% خواهید رسید. معادله می تواند چیزی شبیه به این باشد. 5 X 10 دلار=50 سود 95 X 1 دلار=95 ضرر ----------------------- ضرر 45 دلاری ----------------------- 🎲 تعادل چیزی که از مثال‌های بالا یاد می‌گیریم این است که هنگام تلاش برای ساختن استراتژی، صرفاً نسبت برد یا فقط پاداش ریسک در نظر گرفتن معنایی ندارد. چیزی که باید در نظر بگیرید ترکیب هر دو با هم است. در اینجا فرمولی برای درک اینکه چقدر نسبت برد نیاز دارید تا با پاداش ریسک داده شده به نقطه صفر برسیم، وجود دارد. نسبت برد=1/(پاداش ریسک +1) به طور مشابه، در اینجا فرمولی برای درک میزان پاداش ریسکی که باید با نسبت برد داده شده به نقطه سربه سر هدف گذاری کنید، وجود دارد. پاداش ریسک=1/(نسبت برد -1) در اینجا برگه گوگل حاوی فرمول اعمال شده بر روی مقادیر مختلف است. https://docs.google.com/spreadsheets/d/1... شما می توانید از این فرمول برای درک سودآوری کلی در هنگام ساختن یا ارزیابی استراتژی ها استفاده کنید. امیدوارم این مفید باشد. خیلی ممنون.

امیدواریم از تحلیلی که تهیه شده نهایت استفاده را برده باشید. میدانید که برای خرید بیت کوین صرافی های مختلفی وجود دارد. بهترین صرافی ارز دیجیتال ایرانی برای این امر صرافی اینانس است که در کمتر از 5 دقیقه ارز را برای شما ارسال میکند. این صرافی مورد تایید ارزسنج است و میتوانید از خدمات آن بهره مند شوید. برای خرید این ارز میتوانید اینجا کلیک کنید علاوه بر این مورد اینانس با 700 نوع ارز دیجیتال یکی از پر تنوع ترین صرافی های ایرانی است.